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Un modello attuariale per il Fair Value del rischio calamità naturali in agricoltura

 

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Ismea pubblica uno studio attuariale finalizzato alla definizione e implementazione di un modello di tariffa risk-based per le polizze assicurative multirischio a copertura delle produzioni agricole contro le calamità naturali e avversità atmosferiche avverse.
La ricerca è stata realizzata da ISMEA, con la collaborazione dell'Associazione per la Consulenza e la Ricerca Attuariale e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, per favorire una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse finanziarie impiegate nell'attività riassicurativa e divulgare le conoscenze acquisite nel corso degli ultimi sei anni di attività in ambito assicurativo.  In particolare, il Fondo di Riassicurazione dei Rischi Agricoli ha introdotto gradualmente per alcuni prodotti, a partire dalla campagna assicurativa agricola agevolata 2010, tassi di riassicurazione calcolati secondo il modello implementato.
Lo studio è strutturato in due capitoli. Il primo illustra l'evoluzione del mercato assicurativo agricolo italiano, a partire dall'istituzione del Fondo di Solidarietà Nazionale, con particolare attenzione al contesto normativo e istituzionale di riferimento e alla diffusione degli strumenti di gestione dei rischi agricoli più innovativi. Il secondo capitolo illustra i dettagli metodologici e i risultati sperimentali conseguiti. In particolare, l'impostazione metodologica seguita per la costruzione della tariffa multirischio è quella di un modello attuariale di tipo risk-based, coerente con i principi Solvency II, fondato sulla definizione del fair value della garanzia assicurativa. Inoltre, il processo di costruzione della tariffa ha implicato una serie di analisi statistiche preliminari realizzate sulla base dati delle coperture assicurative multirischio e relative al periodo di osservazione 2004-2009; dette analisi statistiche hanno consentito la classificazione in opportune classi di rischio dei comuni censiti e dei prodotti agroalimentari osservati.
Per sviluppare il modello tariffario è stato seguito un approccio multifase articolato in quattro fasi. Il primo passo operativo è stato finalizzato alla riduzione razionale della molteplicità di prodotti agroalimentari ad un set di profili, ciascuno caratterizzato da una relativa omogeneità delle caratteristiche biologiche dei prodotti ivi compresi. Il secondo passo operativo si è concretizzato nell'analisi della qualità informativa e profondità storica della base dati, anche per accertarne la relativa consistenza e coerenza in riferimento alle grandezze osservate. Il terzo passo operativo ha riguardato la selezione delle variabili tariffarie ad elevato contenuto informativo anche ai fini della classificazione, per gruppi omogenei di rischio, dei comuni e delle colture assicurate ivi presenti. A tal fine si è fatto ricorso a tecniche statistiche univariate e multivariate. L'ultimo passo operativo ha riguardato la costruzione di un modello attuariale del tasso di premio con evidenza di coefficienti di identificazione del profilo di rischio.
Lo studio è stato presentato il 30 giugno 2011 presso la Facoltà di Scienza Economiche Aziendali dell'Università degli Studi del Sannio al seminario "Il trattamento del rischio nell'ambito della produzione agricola".